В классе MouseEventArgs есть два свойства X и Y, которые передают координаты нахождения мышки в момент появления сообщения.

public int X {get;}
public int Y {get;}

Давайте попробуем.

// DotNet CSharp Sample code
using System;
using System.Windows.Forms;

class MainForm : Form
{
	public MainForm()
	{
		Text = "This is my form";
		InitStatusBar();
	}
	
	protected override  void OnMouseMove ( MouseEventArgs e)
	{
		pnl1.Text=e.X.ToString();
		pnl2.Text=e.X.ToString();
	}

	public void InitStatusBar()
	{
		StatusBar statusBar1 = new StatusBar();
		statusBar1.ShowPanels = true;
		pnl1 = new StatusBarPanel();
		pnl2 = new StatusBarPanel(); 
		pnl1.Text="Panel 1";
		pnl2.Text="Panel 2";
		statusBar1.Panels.Add(pnl1);
		statusBar1.Panels.Add(pnl2);
		this.Controls.Add(statusBar1);
	}
	
	public static void Main(string[] args)
	{
		Application.Run(new MainForm());
	}
	StatusBarPanel pnl1;
	StatusBarPanel pnl2;
}

Итак создали панель состояния подробности в "Шаг 36 - Панели на строке состояния". Потом обработали сообщение движение мыши подробнее "Шаг 21 - Обработка событий на форме". В момент появления сообщения обновляем данные на панелях в строке состояния. Координаты в строке состояния.